Windows speichert automatisch eine Liste von Dateien die du geöffnet hast. Auch wenn du die Datei vielleicht schon wieder gelöscht hast, kann schon der Dateiname verdächtig erscheinen und mehr Aufmerksamkeit erzeugen.
Zunächst musst du dir XP-Antispy runterladen. Einen Haken solltest du bei Verlauf der zuletzt geöffneten Dokumente löschen machen. Beim Herunterfahren wird die Liste der geöffneten Dateien ab jetzt automatisch gelöscht.

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Mit XPAntispy kann man auch den Verlauf vom Internet Explorer deaktivieren. Es ist aber nicht ratsam alle Punkte auszuwählen, ohne wirklich zu wissen, was man da tut.
Man kann der Verlauf auch per Hand löschen. Dazu öffnet man den Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\<Benutzername>\Lokale Einstellungen\Verlauf und löschst alle Einträge.
Wenn du den Ordner im Explorer nicht findest heißt es nicht, dass er nicht da ist. Du musst dann den Pfad direkt eingeben.
Jedes Programm hat auch noch seinen eigenen Verlauf. Diesen kann man oft in den Einstellungen löschen oder deaktivieren. Alternativ nutzt man Tools, die den Verlauf der gängigsten Programme automatisch löschen.
Mit dem CCleaner kannst du den Verlauf von Windows, deinen Browsern und einigen anderen Programmen auf einmal löschen.